Correlation 两个随机变量$X,Y$相关通常指的是线性相关，直观上理解就是，一个变大另一个也相应变大（或反向） $Corr(X,Y) = frac{Cov(X,Y)}{sqrt{Var(X)}sqrt{Var(Y)}} = 0$表示线性无关 线性无关 $Corr(X,Y)=0$不推出独立，因为可能会有非线性的关系 Dependence 两个随机变量$X,Y$如果独立 $P(X)P(Y)=P(X,Y), P(X|Y)=P(X)$ 独立推出无关 赞微海报分享
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